量化对冲和量化cta的区别?

量化对冲主要利用多空策略对冲风险，追求绝对收益；量化CTA则通过趋势跟踪策略在期货、外汇等市场获取收益，方向多为单向交易。

区别

量化对冲：核心是降低市场波动影响。同时买入和卖出相关资产，比如做多股票A、做空股票B，无论市场涨跌，只要两者价差扩大就能获利。资金分配灵活，适合震荡行情，最大回撤控制较好，年化收益一般在8到15之间。

量化CTA：专注捕捉趋势方向。只做多或做空某个品种，比如判断铜价上涨就买入铜期货，下跌则做空。依赖历史数据建立模型，在单边行情中表现突出，可能连续几个月盈利或亏损，年化收益波动较大，可达20以上，也可能亏损10左右。