万宁属于哪个省哪个市哪个区?

万宁属于海南省，直接由海南省管辖，不设地级市，也没有下属区县。

对比

万宁：万宁是海南省下辖的一个县级市，位于海南岛东南部，总面积约1900平方公里，人口约60万。这里以热带风光闻名，拥有石梅湾、神州半岛等著名景点，盛产咖啡、胡椒等热带作物，是海南重要的旅游和农业城市。

海口：海口是海南省省会，位于海南岛北部，总面积约2300平方公里，人口约200万。作为海南的政治、经济和文化中心，海口拥有美兰国际机场、秀英港等重要交通枢纽，城市现代化程度较高，商业和金融业发达，同时也有骑楼老街等历史文化街区。