量化交易的核心是什么?

量化交易的核心是用数学模型和计算机程序执行交易策略。通过大量历史数据回测，寻找能盈利的规律，再由机器自动下单。比如均线交叉、波动率突破等信号，都能被算法捕捉。交易者设定好规则后，系统会24小时监控市场，减少人为情绪干扰。

策略与执行

量化交易依赖严格的纪律和快速执行。策略需要考虑手续费、滑点等成本，避免微小亏损积累。高频交易甚至能在毫秒内完成买卖。同时，风控模块会实时监控仓位，一旦亏损超过阈值就自动止损。这种模式适合大规模资金，也能应对极端行情。